Medición del riesgo de liquidez. Una aplicación en el sec tor cooperativo
PDF

Palabras clave

Riesgo
brechas de liquidez
tión de Activos y Pasivos (GAP)
exposición significativa Risk
liquidity gap
Asset & Liability Management (GAP)
significant exposure Risco
gaps de liquidez
Gestão de Ativos e Passivos (GAP
exposição significativa

Cómo citar

Sánchez Mayorga, X., & Millán Solarte, J. C. (2017). Medición del riesgo de liquidez. Una aplicación en el sec tor cooperativo. Entramado, 8(1), 90–98. Recuperado a partir de https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/entramado/article/view/3417

Resumen

Esta investigación presenta los resultados del análisis sobre riesgo de liquidez realizada a una entidad del sector cooperativo en Colombia, el modelo empleado fue el de brechas de liquidez propuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Se utilizó la metodología de Gestión de Activos y Pasivos (GAP); se logró establecer el manejo que empleará la entidad para cumplir sus obligaciones contractuales y la no presencia de exposición significativa al riesgo de liquidez.

PDF

Citas

1. ASOBANCARIA, Revista Económica. El SARL, herramienta para un mundo turbulento. Edición Nº 659. Publicación Junio 20 de 2008.

2. ASOBANCARIA, Revista Banca y Finanzas. Gestión de Activos y Pasivos (GAP): una Solución para evaluar, controlar y hacer seguimiento de los riesgos de mercado Edición Nº 36 de noviembre de 2005.

3. BESSIS, Joël. Risk Management in Banking. 2nd. Edition. England : John Wiley & Sons Ltd, 2002. 795p.

4. CAMARGO, Juan José. Mejores prácticas en el control de riesgo de liquidez. 2009.

5. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular No. 100. Capítulo VI “Criterios y Procedimientos para la Gestión de Activos y Pasivos”.

6. COLOMBIA SUPERSOLIDARIA. Circular básica contable y financiera No. 004. Capítulo XIV - Controles de ley. Bogotá, Colombia, 2008. p.114

7. COLOMBIA SUPERSOLIDARIA. Artíulo 1 del Decreto No. 790 31/03/2003. Bogotá: Diario Oficial 45.145. p.2

8. COOS BU, Raúl. Análisis y evaluación de proyectos de Inversión. 2 edición. Editorial Limusa. 2005.

9. DE LARA, Alonso. Medición y control de riesgos financieros. 3 Edición. Editorial Limusa 2004.

10. HENRÍQUEZ, Hernán. Price Waterhouse Coopers Riesgo de liquidez en economías con alta volatilidad. 2003.

11. INSTITUTO DE RIESGO FINANCIERO. Programa integral por servicios de Consultoría, entrega de sistema ALM.

12. ORSIKOWSKY, Bernardo. El control del riesgo de liquidez. 2010.

13. ROSILLO, Jorge. Modelos de evaluación de riesgo en decisiones financieras. Bogotá : Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2004.

14. VENTO, Gianfranco A.; LA GANGA, Pasquale. Bank Liquidity Risk Management and Supervision: Which Lessons from Recent Market Turmoil?. : Journal of Money, Investment and Banking. Issue 10 (2009). ISSN 1450-288X.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.