Modelo de Máxima Verosimilitud
DOI:
https://doi.org/10.18041/1657-2815/libreempresa.2020v17n2.8027Palabras clave:
Optimización, Maximización, Eficiencia asintótica, Insesgamiento, Grandes muestras, Restricciones, Prueba de Wald, Multiplicador de LagrangeResumen
El objetivo de este artículo es hacer una introducción al modelo de Máxima Verosimiltiud (MV), ampliamente usado desde hace décadas en estadística, biometría, ingeniería y en econometría. A pesar de su utilidad, los cursos básicos de econometría siguen haciendo énfasis en los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) por lo fácil de su matemática y comprensión conceptual, y dejan el MV para los ejercicios con el software comercial que lo incluye por configuración , por la superioridad de los resultados frente a los del MCO. El MV es bastante utilizado para las regresiones no lineales y muestras grandes, por ejemplo, modelos de variables dependientes dicotómicas como Logit y Probit; heterocedasticidad condicional como GARCH y EGARCH, modelos censurados y truncados, etc. Es de prever que con el desarrollo de la inteligencia artificial en el data science y el machine learning, el MCO será descartado.
Descargas
Referencias
Amemiya, T. (1985). Advanced Econometrics. Oxford: Basil Blackwell. ISBN 0-631-13345-3.
Berndt, E. R. and Savin, N. E. (1977), “Conflict Among Criteria for Testing Hypotheses in the Multivariate Linear Regression Model”, Econometrica, 45 (5). 1263-1277. Ch. 13: Wald, Likelihood Ratio. and Lagrange Multiplier Tests 825. https://doi.org/10.2307/1914072
Buck, A. J. (2021). Econometrics Lecture Notes. Temple University. http://www.ajbuckeconbikesail.net/notes/lectures.html
Chow. G.C. (1983). Econometric Methods, McGraw-Hill, New York.
Cramér, H. (1946). Mathematical Methods of Statistics. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. ISBN 0-691-08004-6. OCLC 185436716. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.223699
Engle. R. F. (1982a). “A General Approach to Lagrange Multiplier Model Diagnostics”, Journal of Econometrics,20(1) 83-104. https://doi.org/10.1016/0304-4076(82)90104-X
Fox, J. (1997) Applied regression analysis, linear models, and related methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. https://psycnet.apa.org/record/1997-08857-000
Greene, W. (2012) Econometric Analysis, Pearson. http://www.mysmu.edu/faculty/zlyang/ECON6002_21-Web/William_H_Greene-Econometric_Analysis-7th.pdf
Gujarati, D. y Porter D. (2010) Econometría Básica. Ed. McGraw-Hill. https://fvela.files.wordpress.com/2012/10/econometria-damodar-n-gujarati-5ta-ed.pdf
Hamilton, J. (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press.
Johnston, J. (1984) Econometric Methods, McGraw-Hill, 3rd ed.
Johnston, J. and DiNardo, J. (1997) Econometric Methods Fourth Edition. New York, NY: The McGraw-Hill Companies, Inc. https://economics.ut.ac.ir/documents/3030266/14100645/econometric%20methods-johnston.pdf
Judge, G. G., Carter Hill, R., Griffiths, W. E., Lutkepohl, H. y Lee, Tsoung-Chao (1984). Theory and Practice of Econometrics, John Wiley & Sons, Nueva York. https://pdfcoffee.com/george-g-judge-william-e-griffiths-r-carter-hill-helmut-ltkepohl-tsoung-chao-lee-the-theory-and-practice-of-econometrics-wiley-series-in-probability-and-statistics-wiley-1985-pdf-free.html
Kennedy, P. (2008) A Guide to Econometrics, Blackwell Publishing. http://masonlec.org/site/rte_uploads/files/Econometrics%20Book%20-%20Intro,%20Ch%201%20and%202.pdf
Lütkepohl, H. (1991). Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer Verlag, New York. https://www.springer.com/gp/book/9783540401728
Maddala, G.S. (1992) Econometria. Ed McGraw-Hill. https://www.academia.edu/15259731/INTRODUCCI%C3%93N_A_LA_ECONOMETR%C3%8DA_LICENCIATURA_EN_ADMINISTRACI%C3%93N_Y_DIRECCI%C3%93N_DE_EMPRESAS_2O_CURSO_FABIOLA_PORTILLO_FEBRERO
Novales, A. (1993). Econometría. 2da. edición. Ed. McGraw-Hill. https://es.scribd.com/doc/252571609/Econometria-Alfonso-Novales-2da-Edicion
Pindyck, R. y Rubinfeld D. (2002). Modelos econométricos y pronóstico económico. Ed. McGraw-Hill.
Pulido, A. (1987).Modelos econométricos. 2da. edición. Ed. Pirámide. ISBN 10: 8436802144ISBN 13: 9788436802146
Rao, C. R. (1948) “Large Sample Tests of Statistical Hypotheses Concerning Several Parameters with Application to Problems of Estimation”, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 44150-57. https://doi.org/10.1017/S0305004100023987
Rao, C. R. (1945). "Information and the accuracy attainable in the estimation of statistical parameters". Bulletin of the Calcutta Mathematical Society. 37: 81–89. MR 0015748.
Wald, A. (1943). Tests of Statistical Hypotheses Concerning Several Parameters When the Number of Observations is Large. Transactions of the American Mathematical Society. Vol. 54, No. 3 (Nov., 1943), pp. 426-482 (57 pages). Published By: American Mathematical Society. https://doi.org/10.2307/1990256
Wooldridge, J. M. (2010). Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Editorial Thomson-Learning. https://herioscarlanda.files.wordpress.com/2018/10/wooldridge-2009-introduccic3b3n-a-la-econometrc3ada-un-enfoque-moderno.pdf
